| ASSENAGON ALPHA PREMIUM (P2) |
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| ISIN: |
LU2053561937 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Assenagon Alpha Premium (P2) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Daniel Danon, Tobias Knecht |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
217,97 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.12.2019 |
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Unterkategorie: |
AI Volatility |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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4,00% | 1,40% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,45% | 5,82% | 17,42% | - | Volatilität | 4,15% | 3,80% | 5,94% | - | Sharpe Ratio | 0,35 | 0,62 | 0,35 | - | Bester Monat | 1,18% | 1,26% | 4,06% | 5,63% | Schlechtester Monat | -0,19% | -0,19% | -3,43% | -4,56% |
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Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Berechnung der Performance Fee wird die Wertentwicklung des Fonds mit dem 1-Monats Euribor +2% p.a. verglichen.
Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strategien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den globalen Derivatenmärkten. Dazu gehört, dass die für einen Zeitraum erwartete Volatilität oft höher ist als die sich im Zeitverlauf realisierende Volatilität. |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.063,36 | 38,17 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 19.791,49 | -48,34 | -0,24% |
| S & P 500 (EOD) | 5.702,55 | -11,09 | -0,19% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,6463 | 1,44 | 0,90% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8380 | -0,00 | -0,26% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,29% |
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| baha Brent Indication | 74,14 | -0,07 | -0,10% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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58,70 
