| ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME FUND - EO PF (ACC) USD |
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| ISIN: |
LU2039786343 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Alma Ellington Structured Credit Income Fund - EO PF (acc) USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Ellington Global Asset Management, LLC |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
125,72 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
30.09.2019 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.02. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,65% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,35% | 8,20% | 29,70% | 41,68% | Volatilität | 1,75% | 1,53% | 2,29% | 2,56% | Sharpe Ratio | 2,78 | 4,04 | 3,07 | 2,03 | Bester Monat | 1,48% | 1,48% | 1,49% | 2,71% | Schlechtester Monat | -0,15% | -0,15% | -0,59% | -1,46% |
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Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg an, die sich aus einer Kombination aus laufenden Erträgen, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zusammensetzt.
Der Teilfonds, der ausschließlich für institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger bestimmt ist, verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren beliebiger Bonitätsstufen und Finanzderivaten ohne vorab festgelegte Asset- Allokation, einschließlich Long- und Short-Positionen in: 1. hypothekenbezogene, forderungsbesicherte Wertpapiere und andere damit verbundene Anlagen wie Wohnbauhypotheken, gewerbliche Hypotheken, geschlossene REITs, Collateralised Loan Obligations, nicht traditionelle forderungsbesicherte Wertpapiere und zinssensible Wertpapiere. Derartige Anlagen können bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen. 2. Wertpapiere der US-Regierung ihrer Agenturen (Agencies), staatliche und supranationale Schuldtitel, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinsliche Schuldtitel sowie derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen. 3. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken. |
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FREDDIE MAC - STACR | | 27,79% | FANNIE MAE - CAS | | 7,80% | ACCUNIA EUROPEAN CLO | | 5,00% | LIFETIME MORTGAGE FUNDING 1 PL | | 4,43% | TRICON RESIDENTIAL | | 3,64% | TORO EUROPEAN CLO | | 3,39% | ARES EURO CLO | | 3,36% | BLACKROCK MT. HOOD CLO X LLC. | | 3,15% | CROWN POINT CLO 7, LTD | | 3,11% | EUROHOME UK MORTGAGES PLC | | 3,10% | Sonstiges | | 35,23 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1715 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 172,3932 | 0,15 | 0,08% |
| EUR/CHF | 0,9402 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8663 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,07% |
| CHF/US$ | 1,2460 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 68,19 | 0,02 | 0,03% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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13,19 
