LU2401605790

USD 

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification World Equity Protected Fund A USD Accumulation

Thesaurierend 

Luxemburg 

Aktienfonds 

-

weltweit  

- 

20.01.2022

Branchenmix 

01.01.

Österreich, Deutschland, Schweiz 

Das Hauptanlageziel des Produkts besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem es in ein Portfolio globaler Aktien aus Industrieländern investiert und/oder darin engagiert ist, das den TOBAM Maximum Diversification World Developed USD NTR Index implementiert und eine systematische Absicherungsstrategie durch den Kauf von Put-Optionen verfolgt, die zum Teil durch den Verkauf von Call-Optionen finanziert werden können. Das Produkt bietet keinerlei Garantie. Das Produkt verwendet keine indexbasierte Verwaltungsstrategie, sondern wird aktiv verwaltet. Die Aktien, in die das Produkt investiert, werden auf der Grundlage quantitativer Modelle ausgewählt, die von der Verwaltungsgesellschaft entwickelt wurden und es ihr ermöglichen, den Diversifikationsgrad der Diversifizierung innerhalb des Anlageuniversums des TOBAM Maximum Diversification World Developed USD NTR Index zu optimieren. Es wird erwartet, dass das hieraus resultierende Produkt in Verbindung mit anderen "Long-only"-Anlagen (d. h. ohne Leerverkäufe) die Ergebnisse der Anlageallokation verbessert, indem unter anderem die Sharpe-Ratio verbessert und die Volatilität reduziert wird. Das Ziel der eingesetzten Verwaltungsmodelle ist die Erhöhung der Diversifikation in Bezug auf das Anlageuniversum. Die Sektoraufteilung kann berücksichtigt werden, um die Konzentration auf einen bestimmten Sektor zu begrenzen. Um sein Anlageziel zu erreichen (maximaler finanziellen Nutzen aus seiner Liquidität), kann das Produkt bis zu 10 % seines Vermögens direkt oder über Fonds an verschiedenen Märkten oder Anlageklassen (Geldmarktinstrumente oder börsennotierte Indexfonds) investieren. Das Produkt kann sein Engagement für bis zu 100 % seines Nettovermögens über American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) und/oder über sonstige außerbörsliche Kontrakte auf- oder ausbauen, um die Risikosteuerung zu verbessern und die Transaktionskosten zu minimieren. Anlagen in American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) und Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) erfolgen unter Einhaltung der in Artikel 41 des Gesetzes festgelegten Beschränkungen. Wenn es aufgrund extremer Marktbedingungen gerechtfertigt ist und um die Handelskosten an den verschiedenen Märkten zu begrenzen, behält sich das Produkt das Recht vor, bis zu 100 % seines Vermögens in Differenzkontrakte (CFDs) mit einem einzigen Basiswert zu investieren. Differenzkontrakte sind Terminkontrakte, die mit einer Gegenpartei abgeschlossen und über Barzahlungen statt durch die physische Auslieferung von Finanzinstrumenten glattgestellt werden. Zusätzlich zum Mindestengagement des Portfolios in internationalen Aktien. Die im Produkt ausgewählten Aktien werden teilweise durch den Kauf von Put-Optionen abgesichert, die möglicherweise teilweise durch den Verkauf von Call-Optionen finanziert werden.Neue Put-Optionen werden in der Regel auf einem Niveau von 100-80 % des zugrunde liegenden Index und einer Laufzeit von mindestens einem Monat am Tag des Kaufs der Option gekauft. Die Absicherungen werden nach einem systematischen wöchentlichen partiellen Neugewichtungsplan kontinuierlich angepasst. Zur zumindest teilweisen Finanzierung der Schutzkosten könnten Call-Optionen auf einem Niveau von 100 % bis 120 % des zugrunde liegenden Index am Tag des Verkaufs der Option verkauft werden. Der Nominalwert, der auf jede partielle wöchentliche Neugewichtung für den Kauf von Put-Optionen und den Verkauf von Call-Optionen abzielt, variiert basierend auf einem proprietären systematischen Prozess zwischen 70 % und 30 % für den Kauf der Put-Optionen und 70 % bis 10 % für den Verkauf von Call-Optionen mit dem Ziel, den Kompromiss zwischen Absicherungseffizienz und Kosten zu optimieren. Zur Umsetzung der oben genannten Strategie investiert das Produkt mindestens 80 % des Produktwerts in den internationalen Aktienmarkt, der vom Ausblick der Verwaltungsgesellschaft abhängt. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren, einschließlich Geldmarktfonds und übertragbare Wertpapiere. Um dauerhaft so genau wie möglich entsprechend den Ergebnissen des Modells investiert zu sein und damit sein Anlageziel zu erreichen, kann das Produkt in börsennotierte Indexfonds investieren. Das Produkt kann Finanztermingeschäfte, Put-Optionen und Call-Optionen bis zu einem Höchstbetrag einsetzen, der dem Wert seines Vermögens entspricht. Das gehebelte Engagement des Fonds darf 200 % nicht überschreiten. Das Produkt ist nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Die Anlagestrategie hat kein nachhaltiges Anlageziel, sondern bewirbt ökologische und soziale Merkmale und hat einen Mindestanteil von 40 % an nachhaltigen Anlagen.